Issue: 2007/Vol.17/No.1, Pages 45-61
DEPENDENT BINOMIAL DISTRIBUTION AND ITS APPLICATION IN REINSURANCE AND CREDITS
Stanisław Heilpern
Cite as: S. Heilpern. Dependent binomial distribution and its application in reinsurance and credits. Operations Research and Decisions 2007: 17(1), 45-61.
Abstract
Praca jest poświęcona zależnemu rozkładowi dwumianowemu. W odróżnieniu od klasycznego rozkładu dwumianowego odstąpiono od założenia o niezależności zmiennych losowych. Omówiono poszczególne przypadki uwzględniające różne struktury zależności oraz rozszerzenia modelu. Przedstawiono zastosowania w reasekuracji nadwyżki szkody oraz w zarządzaniu ryzykiem kredytowym.
Keywords: zależny rozkład dwumianowy, funkcja łącząca, reasekuracja, kredyt
Received: Accepted: