Issue: 2008/Vol.18/No.1, Pages 35-45
GENETIC ALGORITHMS IN STOCK FORECASTING – DELETING OUTLIERS
Adam Kucharski
Cite as: A. Kucharski. Genetic algorithms in stock forecasting – deleting outliers. Operations Research and Decisions 2008: 18(1), 35-45.
Abstract
W pracy zaproponowano wykorzystanie algorytmu genetycznego do otrzymywania krótkookresowych prognoz instrumentów giełdowych. Użyty algorytm przypomina w swoim działaniu metodę naiwną z sezonowością, z tym że opóźnienie obserwacji stanowiącej prognozę może być różne dla kolejnych okresów. Dokonano przy tym wcześniejszej identyfikacji i usunięcia obserwacji nietypowych na podstawie macierzy rzutowania, znanej z estymacji odpornej.
Keywords: algorytm genetyczny, prognozowanie, szereg czasowy, estymacja odporna
Received: Accepted: