Issue: 2004/Vol.14/No.3-4, Pages 91-98
SOME PROPERTIES OF RISK MEASURES
Grażyna Trzpiot
Cite as: G. Trzpiot. Some properties of risk measures. Operations Research and Decisions 2004: 14(3-4), 91-98.
Abstract
Powszechnie wykorzystywane do pomiaru ryzyka miary, jakimi są odchylenie standardowe oraz Value-at-risk nie zawsze oddają charakter mierzonego ryzyka. Dla uogólnienia problematyki pomiaru ryzyka zaproponowano podejście związane z koherentnymi miarami ryzyka. W pracy omówiono aksjomatykę związaną z proponowanym podejściem oraz przegląd miar związanych z omawianą aksjomatyką. Przedstawiono również dyskusję omawianych własności oraz możliwości praktycznych zastosowań.
Keywords: ryzyko, VaR, CVaR, koherentne miary ryzyka, transformujące miary ryzyka
Received: Accepted: