Issue: 2004/Vol.14/No.3-4, Pages 67-82
ESTIMATING THE FRACTAL DIMENSION OF TIME SERIES OF CURRENCE VALUES USING AREA DIVISION METHOD
Grzegorz Przekota
, Daniel Przekota
Cite as: G. Przekota, D. Przekota. Estimating the fractal dimension of time series of currence values using area division method. Operations Research and Decisions 2004: 14(3-4), 67-82.
Abstract
W pracy zaproponowano alternatywny sposób liczenia ułamkowego (fraktalnego) wymiaru szeregów czasowych. Określa on, jak silnie szereg czasowy wypełnia swoją przestrzeń i służy między innymi do charakteryzowania szeregów danych giełdowych ze względu na stopień postrzępienia. Wymiar fraktalny obliczano dla wybranych szeregów czasowych kursów walut o dwóch długościach: 1000 i 100 danych. Przedstawiona metoda nadaje się zarówno do analizy szeregów długich, jak i krótkich. Otrzymane wyniki łatwo można interpretować oraz odnieść je do prezentacji graficznej szeregu, co jest ważne w praktycznych zastosowaniach.
Keywords: wymiar fraktalny, metoda podziału pola, szereg czasowy, kursy walut
Received: Accepted: