Issue: 2004/Vol.14/No.2, Pages 51-60
OPTIMIZATION COSTS OF SWITCHING PORTFOLIO AS TRANSPORTATION PROBLEM
Krzysztof Piasecki
Cite as: K. Piasecki. Optimization costs of switching portfolio as transportation problem. Operations Research and Decisions 2004: 14(2), 51-60.
Abstract
Wszystkie koszty generowane przez prowizje maklerskie są w łączone do zadania optymalizacji portfela. Transformacja portfela jest opisana jako zadanie transportowe. Minimalne koszty transformacji portfela są osiągnięte za pomocą pewnego rodzaju otwartego zadania optymalizacyjnego. Naszkicowano możliwość korygowania stopy zwrotu portfela optymalnego obciążonego kosztami transakcji.
Keywords: zadanie transportowe, portfel aktywów finansowych, koszty transakcji, optymalizacja procesu przebudowy
Received: Accepted: