Issue: 2003/Vol.13/No.2, Pages 77-87
THE UTILITY FUNCTION IN THE MODELS OF RISK CONTROLS
Aleksander Wojna
Cite as: A. Wojna. The utility function in the models of risk controls. Operations Research and Decisions 2003: 13(2), 77-87.
Abstract
W artykule rozpatrywane jest pojęcie ryzyka, zwłaszcza ryzyka ekonomicznego. Przeanalizowano relację pomiędzy nieokreślonością a ryzykiem oraz zbadano zagadnienie matematycznej formalizacji ryzyka ekonomicznego i jego elementów. Wymieniono kilka przykładów systemów w warunkach nieokreśloności oraz przedstawiono ich matematyczny opis. Na przykładzie problemu optymalnego wyboru portfela papierów wartościowych wyjaśniono, w jaki sposób można ocenić ilościowo ryzyko operacji finansowych. Szczegółowo zbadano rolę funkcji użyteczności przy formalizacji matematycznej ryzyka, jej własności, sposoby określenia oraz możliwość zastosowania w ekonomicznych modelach sterowania ryzykiem.
Keywords: ryzyko, nieokreśloność, portfel papierów wartościowych, funkcja użyteczności
Received: Accepted: